Сравнение SRHMX с GWMEX
SRHMX (Columbia High Yield Municipal Fund) and GWMEX (AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, SRHMX returned 2.78%/yr vs 3.50%/yr for GWMEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHMX charges 0.65%/yr vs 0.64%/yr for GWMEX.
Доходность
Сравнение доходности SRHMX и GWMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHMX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у GWMEX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции SRHMX уступали акциям GWMEX по среднегодовой доходности: 2.78% против 3.50% соответственно.
SRHMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.78%
GWMEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам SRHMX и GWMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHMX Columbia High Yield Municipal Fund | 3.04% | 4.36% | 7.72% | 6.63% | -17.44% | 6.57% | 3.75% | 9.05% | 2.43% | 7.05% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 2.18% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
Correlation
The correlation between SRHMX and GWMEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between SRHMX and GWMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHMX vs. GWMEX — Ранг доходности на риск
SRHMX
GWMEX
Сравнение SRHMX c GWMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHMX | GWMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.52 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.23 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 7.92 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHMX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.22 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.65 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SRHMX и GWMEX
Максимальная просадка SRHMX за все время составила -26.04%, что меньше максимальной просадки GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHMX и GWMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHMX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.04% | -36.30% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.95% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.81% | -9.08% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | -24.06% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -24.06% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.20% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -5.70% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.11% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHMX и GWMEX
Текущая волатильность для Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) составляет 1.34%, в то время как у AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что SRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHMX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.48% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.95% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.98% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 7.80% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.76% | -1.14% |
Сравнение комиссий SRHMX и GWMEX
SRHMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GWMEX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHMX и GWMEX
Дивидендная доходность SRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности GWMEX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.41% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
SRHMX Columbia High Yield Municipal Fund | 4.63% | 5.65% | 4.79% | 4.30% | 4.46% | 3.40% | 3.83% | 4.55% | 5.10% | 4.30% | 4.56% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
SRHMX and GWMEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWMEX has higher volatility (1.48%) compared to SRHMX (1.34%). In terms of maximum drawdown, SRHMX dropped -26.04% vs GWMEX's -36.30%.
SRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHMX и GWMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор