PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHMX с ETHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHMX с ETHYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SRHMX (Columbia High Yield Municipal Fund) and ETHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, SRHMX returned 2.68%/yr vs 2.80%/yr for ETHYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHMX charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for ETHYX.

Доходность

Сравнение доходности SRHMX и ETHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHMX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у ETHYX с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRHMX имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции ETHYX немного впереди с 2.80%.

SRHMX

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
3.38%
6 месяцев
3.88%
1 год
9.11%
3 года*
6.07%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.68%

ETHYX

1 день
0.00%
1 месяц
2.13%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.68%
1 год
9.01%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.32%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHMX и ETHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRHMX
Columbia High Yield Municipal Fund		3.38%4.36%7.72%6.63%-17.44%6.57%3.75%9.05%2.43%7.05%
ETHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund		3.17%3.97%5.17%6.93%-12.25%3.87%3.90%10.07%1.46%7.97%

Correlation

The correlation between SRHMX and ETHYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1995 г.

0.76

The correlation between SRHMX and ETHYX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia High Yield Municipal Fund

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund

Часто сравнивают с SRHMX:
SRHMX с NMHIXSRHMX с SLMCXSRHMX с AMHIXSRHMX с MMHVXSRHMX с PEIYXSRHMX с OEGYXSRHMX с RFM
Часто сравнивают с ETHYX:
ETHYX с SPYETHYX с TMNIXETHYX с EWHYXETHYX с VTETHYX с AHYMXETHYX с AHMFXETHYX с XAW.TO

Доходность на риск

SRHMX vs. ETHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHMX
Ранг доходности на риск SRHMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ETHYX
Ранг доходности на риск ETHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHYX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHYX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHMX c ETHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHMXETHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.47

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
4.09

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.61

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.93

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

9.96

+2.14

SRHMX vs. ETHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHMX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHYX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHMX и ETHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHMX и ETHYX

Максимальная просадка SRHMX за все время составила -26.04%, что меньше максимальной просадки ETHYX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHMX и ETHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHMXETHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.04%

-43.98%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.05%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.81%

-7.79%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-17.10%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-17.10%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.96%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.89%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHMX и ETHYX

Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX) имеют волатильность 0.95% и 0.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHMXETHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.94%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.59%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.61%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

5.02%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

4.68%

+0.94%

Сравнение комиссий SRHMX и ETHYX

SRHMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ETHYX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHMX и ETHYX

Дивидендная доходность SRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности ETHYX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund		4.40%5.43%4.56%3.36%3.85%3.04%3.41%4.66%3.82%3.74%4.04%4.10%
SRHMX
Columbia High Yield Municipal Fund		4.61%5.65%4.79%4.30%4.46%3.40%3.83%4.55%5.10%4.30%4.56%4.55%

Часто задаваемые вопросы

SRHMX and ETHYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHMX has higher volatility (0.95%) compared to ETHYX (0.94%). In terms of maximum drawdown, SRHMX dropped -26.04% vs ETHYX's -43.98%.

SRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHMX и ETHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор