Сравнение SRBK с IEUR
SRBK (SR Bancorp Inc. Common stock) is a stock, while IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Over the past year, SRBK returned 36.39% vs 17.66% for IEUR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRBK и IEUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRBK показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 8.00%.
SRBK
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 19.30%
- С начала года
- 25.59%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEUR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам SRBK и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRBK SR Bancorp Inc. Common stock | 25.59% | 34.08% | 24.58% | -4.40% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 8.00% | 35.67% | 1.40% | 8.86% |
Correlation
The correlation between SRBK and IEUR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRBK vs. IEUR — Ранг доходности на риск
SRBK
IEUR
Сравнение SRBK c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRBK | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 1.47 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 5.51 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRBK и IEUR
Максимальная просадка SRBK за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBK и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRBK | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -36.96% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -12.04% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.65% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -8.15% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.21% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRBK и IEUR
SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRBK | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.77% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 13.61% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 15.78% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.80% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.20% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBK и IEUR
Дивидендная доходность SRBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IEUR в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.18% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
SRBK SR Bancorp Inc. Common stock | 1.07% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRBK and IEUR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRBK has higher volatility (6.60%) compared to IEUR (3.77%). In terms of maximum drawdown, SRBK dropped -19.70% vs IEUR's -36.96%.
SRBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRBK и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор