Сравнение SRBK с IEUR
SRBK (SR Bancorp Inc. Common stock) is a stock, while IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Over the past year, SRBK returned 51.91% vs 18.10% for IEUR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRBK и IEUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRBK показывает доходность 18.07%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 6.90%.
SRBK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEUR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам SRBK и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRBK SR Bancorp Inc. Common stock | 18.07% | 34.08% | 24.58% | 3.02% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 6.90% | 35.67% | 1.40% | 8.73% |
Correlation
The correlation between SRBK and IEUR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between SRBK and IEUR shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRBK vs. IEUR — Ранг доходности на риск
SRBK
IEUR
Сравнение SRBK c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRBK | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 1.51 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 5.67 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRBK | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.19 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.36 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок SRBK и IEUR
Максимальная просадка SRBK за все время составила -13.47%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBK и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRBK | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.47% | -36.96% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -12.04% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -1.13% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -8.22% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.20% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRBK и IEUR
Текущая волатильность для SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) составляет 4.11%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRBK | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.51% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 12.79% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 15.34% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.73% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.68% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBK и IEUR
Дивидендная доходность SRBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IEUR в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.78% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
SRBK SR Bancorp Inc. Common stock | 1.08% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRBK and IEUR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEUR has higher volatility (5.51%) compared to SRBK (4.11%). In terms of maximum drawdown, SRBK dropped -13.47% vs IEUR's -36.96%.
SRBK currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRBK и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор