PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRBK с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRBK с IEUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).

IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SRBK и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRBK и IEUR

2026 (YTD)202520242023
SRBK
SR Bancorp Inc. Common stock		8.70%34.08%24.58%3.02%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.51%35.67%1.40%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, SRBK показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 0.51%.

SRBK

1 день
1.07%
1 месяц
3.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
14.05%
1 год
44.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEUR

1 день
1.52%
1 месяц
-4.73%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SR Bancorp Inc. Common stock

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с SRBK:
SRBK с 0P00007069.TOSRBK с 3877.HKSRBK с BSL.DE
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

SRBK vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRBK
Ранг доходности на риск SRBK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRBK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRBK c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRBKIEURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.25

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.80

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.42

1.86

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

7.15

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRBK vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRBK на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRBK и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRBKIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.25

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.33

+1.25

Корреляция

Корреляция между SRBK и IEUR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRBK и IEUR

Дивидендная доходность SRBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IEUR в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRBK
SR Bancorp Inc. Common stock		1.17%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SRBK и IEUR

Максимальная просадка SRBK за все время составила -13.47%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBK и IEUR.

Загрузка...

Показатели просадок

SRBKIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.47%

-36.96%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-12.04%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-7.05%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-8.30%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.13%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SRBK и IEUR

Текущая волатильность для SR Bancorp Inc. Common stock (SRBK) составляет 4.57%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRBKIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

7.36%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

11.03%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

17.81%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.54%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.60%

-0.68%