Сравнение SQS с WBIG
SQS (Sapient Quality Select ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQS charges 0.80%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности SQS и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам SQS и WBIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.85% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 8.81% |
Correlation
The correlation between SQS and WBIG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQS vs. WBIG — Ранг доходности на риск
SQS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WBIG
Сравнение SQS c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQS | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQS и WBIG
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -25.32% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -2.76% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -10.87% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и WBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 10.07% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 12.05% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 11.55% | +7.38% |
Сравнение комиссий SQS и WBIG
SQS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и WBIG
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.19% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and WBIG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SQS is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SQS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and WBI. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 1.14% for WBIG.
Подберите оптимальное распределение для SQS и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор