Сравнение SQS с AVGV
SQS (Sapient Quality Select ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SQS charges 0.80%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности SQS и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQS и AVGV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.21% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 8.89% |
Correlation
The correlation between SQS and AVGV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQS vs. AVGV — Ранг доходности на риск
SQS
AVGV
Сравнение SQS c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQS | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.40 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SQS и AVGV
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.18%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.18% | -17.03% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -2.21% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -2.29% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и AVGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 13.13% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.01% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.01% | +3.81% |
Сравнение комиссий SQS и AVGV
SQS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и AVGV
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.92% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and AVGV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.80% for SQS.
AVGV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 0.26% for AVGV.
Подберите оптимальное распределение для SQS и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор