Сравнение SQMX с PMSE
SQMX (FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. SQMX is passively managed, while PMSE is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQMX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности SQMX и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQMX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у PMSE с доходностью 2.86%.
SQMX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQMX и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 2.15% | 3.22% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
Correlation
The correlation between SQMX and PMSE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQMX vs. PMSE — Ранг доходности на риск
SQMX
PMSE
Сравнение SQMX c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQMX | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQMX | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 3.05 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок SQMX и PMSE
Максимальная просадка SQMX за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQMX и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQMX | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -1.44% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.17% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQMX и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQMX | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 2.27% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 2.27% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 2.27% | +4.00% |
Сравнение комиссий SQMX и PMSE
SQMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQMX и PMSE
Ни SQMX, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SQMX and PMSE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for SQMX.
SQMX and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for SQMX and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для SQMX и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор