Сравнение SQMX с PMAU
SQMX (FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. SQMX is passively managed, while PMAU is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQMX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности SQMX и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQMX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у PMAU с доходностью 3.15%.
SQMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQMX и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 2.38% | 3.90% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.15% | 2.94% |
Correlation
The correlation between SQMX and PMAU is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQMX vs. PMAU — Ранг доходности на риск
SQMX
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SQMX c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQMX | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQMX и PMAU
Максимальная просадка SQMX за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQMX и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQMX | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -1.79% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.17% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQMX и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQMX | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 2.48% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 2.48% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 2.48% | +3.70% |
Сравнение комиссий SQMX и PMAU
SQMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQMX и PMAU
Ни SQMX, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SQMX and PMAU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for SQMX.
SQMX and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for SQMX and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для SQMX и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор