Сравнение SQMX с BPH
SQMX (FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SQMX is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. SQMX is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SQMX charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SQMX и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQMX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.84%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQMX и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 0.78% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between SQMX and BPH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQMX vs. BPH — Ранг доходности на риск
SQMX
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SQMX c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQMX | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQMX и BPH
Максимальная просадка SQMX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQMX и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQMX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -15.58% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -6.78% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -6.73% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQMX и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQMX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 28.00% | -24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 28.00% | -21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 28.00% | -21.93% |
Сравнение комиссий SQMX и BPH
SQMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQMX и BPH
SQMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQMX and BPH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for SQMX.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for SQMX.
SQMX is categorized as Defined Outcome, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Precidian. Their fees differ too: 0.85% for SQMX and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SQMX и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор