Сравнение SPYZ.DE с XSFN.L
SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds - SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped while XSFN.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYZ.DE returned 19.38%/yr vs 9.47%/yr for XSFN.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPYZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XSFN.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYZ.DE и XSFN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYZ.DE торгуется в EUR, в то время как XSFN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSFN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYZ.DE показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у XSFN.L с доходностью -4.34%.
SPYZ.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 12.24%
XSFN.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и XSFN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 3.30% | 48.26% | 25.23% | 21.51% | -2.51% | 28.19% | -15.32% | 24.02% | -19.83% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -4.33% | 2.21% | 41.24% | 9.99% | -7.59% | 48.32% | -12.37% | 36.22% | -8.54% |
Correlation
The correlation between SPYZ.DE and XSFN.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between SPYZ.DE and XSFN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYZ.DE vs. XSFN.L — Ранг доходности на риск
SPYZ.DE
XSFN.L
Сравнение SPYZ.DE c XSFN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYZ.DE | XSFN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.16 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 0.36 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYZ.DE | XSFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.14 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPYZ.DE и XSFN.L
Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что больше максимальной просадки XSFN.L в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и XSFN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYZ.DE | XSFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.16% | -36.88% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.32% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -21.72% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -21.72% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -9.33% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -7.44% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.78% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYZ.DE и XSFN.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSFN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYZ.DE | XSFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.45% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 10.76% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 14.84% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 19.79% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 25.22% | -3.94% |
Сравнение комиссий SPYZ.DE и XSFN.L
SPYZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSFN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYZ.DE и XSFN.L
SPYZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.16% | 1.14% | 1.10% | 1.69% | 2.57% | 1.31% | 1.31% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPYZ.DE and XSFN.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SPYZ.DE.
SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped, while XSFN.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for SPYZ.DE and 0.12% for XSFN.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYZ.DE и XSFN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор