PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.L с ZPRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYY.L с ZPRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).

SPYY.L и ZPRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и ZPRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYY.L и ZPRV.DE

2026 (YTD)20252024
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-13.97%16.00%-4.69%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		4.08%16.27%1.18%
Разные валюты инструментов

SPYY.L торгуется в USD, в то время как ZPRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.L показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 4.08%.

SPYY.L

1 день
-3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-10.44%
1 год
1.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRV.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-2.72%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.56%
1 год
27.84%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с SPYSPYY.L с IWDA.LSPYY.L с NVDASPYY.L с QTUM
Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE

Сравнение комиссий SPYY.L и ZPRV.DE

SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.

SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Доходность на риск

SPYY.L vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.L c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.LZPRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.33

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.83

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.51

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

9.61

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.L vs. ZPRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ZPRV.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.L и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.LZPRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.33

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.44

-0.65

Корреляция

Корреляция между SPYY.L и ZPRV.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и ZPRV.DE

Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		61.45%82.07%2.84%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и ZPRV.DE

Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и ZPRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYY.LZPRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-46.04%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-16.83%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-2.88%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-8.47%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.64%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и ZPRV.DE

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) имеют волатильность 5.01% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYY.LZPRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.90%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

11.34%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

20.89%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

21.55%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

23.17%

-8.52%