Сравнение SPYW.DE с VEUR.AS
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SPYW.DE tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats while VEUR.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 6.79%/yr vs 9.23%/yr for VEUR.AS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VEUR.AS.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и VEUR.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VEUR.AS с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям VEUR.AS по среднегодовой доходности: 6.79% против 9.23% соответственно.
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и VEUR.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 25.95% | -10.04% | 10.80% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and VEUR.AS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.88 |
The correlation between SPYW.DE and VEUR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. VEUR.AS — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
VEUR.AS
Сравнение SPYW.DE c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | VEUR.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 6.34 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и VEUR.AS
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и VEUR.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -35.63% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -9.59% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -16.41% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -20.19% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -35.63% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.62% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -5.29% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.55% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и VEUR.AS
Текущая волатильность для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.38% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 10.62% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 12.81% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 14.22% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.51% | -0.63% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и VEUR.AS
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEUR.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и VEUR.AS
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VEUR.AS в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and VEUR.AS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.10% for VEUR.AS.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и VEUR.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор