Сравнение SPYW.DE с EHF1.DE
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - SPYW.DE tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats while EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYW.DE returned 8.07%/yr vs 11.31%/yr for EHF1.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for EHF1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и EHF1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYW.DE показывает доходность 5.36%, а EHF1.DE немного ниже – 5.17%.
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
EHF1.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и EHF1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -7.31% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 5.17% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | -9.78% | 24.88% | -2.98% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and EHF1.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between SPYW.DE and EHF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
EHF1.DE
Сравнение SPYW.DE c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | EHF1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.09 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 5.91 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.31 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и EHF1.DE
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, примерно равная максимальной просадке EHF1.DE в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и EHF1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -38.13% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -6.24% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -12.89% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -15.64% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -4.13% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.65% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.21% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и EHF1.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) составляет 2.92%, в то время как у Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.69% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 7.94% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 9.92% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 12.28% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.39% | -0.51% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и EHF1.DE
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EHF1.DE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и EHF1.DE
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and EHF1.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.23% for EHF1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и EHF1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор