PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYW.DE с 18M2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYW.DE с 18M2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - SPYW.DE tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 6.79%/yr vs 8.26%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYW.DE и 18M2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYW.DE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям 18M2.DE по среднегодовой доходности: 6.79% против 8.26% соответственно.

SPYW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.50%
1 год
7.59%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.79%

18M2.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.83%
1 год
15.64%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYW.DE и 18M2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.36%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		6.76%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-4.44%7.99%

Correlation

The correlation between SPYW.DE and 18M2.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.90

The correlation between SPYW.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI
Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L

Доходность на риск

SPYW.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYW.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYW.DE18M2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.49

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.06

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.55

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

6.71

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYW.DE vs. 18M2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYW.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа 18M2.DE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYW.DE и 18M2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYW.DE18M2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.49

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPYW.DE и 18M2.DE

Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, примерно равная максимальной просадке 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и 18M2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYW.DE18M2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-37.06%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-6.19%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-14.68%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-20.81%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-37.06%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.44%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.42%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.36%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYW.DE и 18M2.DE

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYW.DE18M2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.63%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.33%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.62%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.41%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.44%

-0.56%

Сравнение комиссий SPYW.DE и 18M2.DE

И SPYW.DE, и 18M2.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYW.DE и 18M2.DE

Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.60%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Часто задаваемые вопросы

SPYW.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYW.DE and 18M2.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: State Street and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и 18M2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор