PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV.DE с UETE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV.DE с UETE.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - SPYV.DE tracks the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats while UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYV.DE returned 5.75%/yr vs 9.29%/yr for UETE.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV.DE charges 0.55%/yr vs 0.24%/yr for UETE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYV.DE и UETE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV.DE показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у UETE.DE с доходностью 33.28%.

SPYV.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-0.27%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.05%
1 год
9.44%
3 года*
10.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
6.03%

UETE.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
-1.22%
С начала года
33.28%
6 месяцев
35.72%
1 год
53.68%
3 года*
24.38%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV.DE и UETE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.42%6.31%21.07%1.34%-2.95%6.78%-10.98%6.89%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		33.28%21.01%16.13%2.59%-15.04%7.14%5.67%-5.92%

Correlation

The correlation between SPYV.DE and UETE.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.73

The correlation between SPYV.DE and UETE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с SPYV.DE:
SPYV.DE с SPYGSPYV.DE с IAUSPYV.DE с EUNY.DESPYV.DE с DIVISPYV.DE с SPYH.DESPYV.DE с JGPI.DESPYV.DE с AYEM.DE
Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с EUNI.DE

Доходность на риск

SPYV.DE vs. UETE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV.DE
Ранг доходности на риск SPYV.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV.DE c UETE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYV.DEUETE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.63

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.43

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

5.60

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

18.02

-15.51

SPYV.DE vs. UETE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV.DE на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа UETE.DE равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV.DE и UETE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV.DE и UETE.DE

Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -49.58%, что больше максимальной просадки UETE.DE в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и UETE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYV.DEUETE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.58%

-39.65%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.43%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-20.18%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-23.78%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.41%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-11.50%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.94%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV.DE и UETE.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.64%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UETE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYV.DEUETE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

8.51%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

17.38%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

20.06%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

18.33%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

21.09%

-3.97%

Сравнение комиссий SPYV.DE и UETE.DE

SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UETE.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV.DE и UETE.DE

Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как UETE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.84%3.96%3.99%4.96%4.70%3.20%3.29%3.59%3.57%2.95%4.34%5.98%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYV.DE and UETE.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.

SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.55% for SPYV.DE and 0.24% for UETE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV.DE и UETE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор