Сравнение SPYV.DE с SPPW.DE
SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYV.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYV.DE returned 6.00%/yr vs 13.03%/yr for SPPW.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV.DE charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и SPPW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью 10.85%.
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
SPPW.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | -11.03% | 7.67% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.85% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
Correlation
The correlation between SPYV.DE and SPPW.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between SPYV.DE and SPPW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
SPPW.DE
Сравнение SPYV.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.66 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 14.69 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.16 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.92 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.86 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и SPPW.DE
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и SPPW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -33.69% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -6.51% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -21.62% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -21.62% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -0.31% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -4.43% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.63% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и SPPW.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.70% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.62% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 11.11% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 14.06% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.08% | +1.28% |
Сравнение комиссий SPYV.DE и SPPW.DE
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и SPPW.DE
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV.DE and SPPW.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
SPYV.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SPPW.DE is Global Equities. SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while SPPW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.55% for SPYV.DE and 0.12% for SPPW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYV.DE и SPPW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор