Сравнение SPYV.DE с FVEM.DE
SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) are both Emerging Markets Equities funds - SPYV.DE tracks the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats while FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYV.DE returned 9.94%/yr vs 18.13%/yr for FVEM.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV.DE charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for FVEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и FVEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у FVEM.DE с доходностью 25.43%.
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
FVEM.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 25.43%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и FVEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 0.07% |
FVEM.DE Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation | 25.43% | 17.23% | 13.32% | 0.60% |
Correlation
The correlation between SPYV.DE and FVEM.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between SPYV.DE and FVEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
FVEM.DE
Сравнение SPYV.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | FVEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.42 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 16.79 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.66 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.08 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и FVEM.DE
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и FVEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -18.76% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -10.62% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -18.76% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.08% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -3.46% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.80% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и FVEM.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.51%, в то время как у Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 7.26% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 14.82% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 17.67% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.04% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.04% | +1.32% |
Сравнение комиссий SPYV.DE и FVEM.DE
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FVEM.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и FVEM.DE
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как FVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVEM.DE Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV.DE and FVEM.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for SPYV.DE and 0.18% for FVEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYV.DE и FVEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор