Сравнение SPYV.DE с ESRI.DE
SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - SPYV.DE tracks the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYV.DE returned 6.00%/yr vs 4.48%/yr for ESRI.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV.DE charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и ESRI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYV.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у ESRI.DE с доходностью 16.44%.
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
ESRI.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и ESRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | -11.03% | 15.10% | -2.00% | 11.76% |
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 16.44% | 11.11% | 6.74% | 1.56% | -10.79% | 9.06% | 7.41% | 16.10% | -6.92% | 16.70% |
Correlation
The correlation between SPYV.DE and ESRI.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between SPYV.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
ESRI.DE
Сравнение SPYV.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | ESRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.39 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 8.78 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и ESRI.DE
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и ESRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -36.06% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -11.40% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -19.30% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -20.43% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.26% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -7.76% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.11% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и ESRI.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.51%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 6.33% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 14.55% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 16.97% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.35% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.08% | -0.72% |
Сравнение комиссий SPYV.DE и ESRI.DE
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESRI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и ESRI.DE
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV.DE and ESRI.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESRI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESRI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: State Street and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.55% for SPYV.DE and 0.30% for ESRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYV.DE и ESRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор