PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с IPDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SPYT charges 0.87%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPYT

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и IPDP

2026 (YTD)
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		8.43%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов SPYT и IPDP

Секторы
SPYT
IPDP

Технологии

36.2%
13.1%

Финансовые услуги

11.9%
18.6%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.4%
13.6%

Промышленность

8.1%
45.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

SPYT
36.2%
IPDP
13.1%

Финансовые услуги

SPYT
11.9%
IPDP
18.6%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.9%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.1%
IPDP
3.6%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
IPDP
13.6%

Промышленность

SPYT
8.1%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.9%
IPDP
3.9%

Энергетика

SPYT
3.5%
IPDP

-

Коммунальные услуги

SPYT
2.3%
IPDP

-

Недвижимость

SPYT
1.9%
IPDP

-

Сырьевые материалы

SPYT
1.8%
IPDP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

SPYT vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPYT и IPDP

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

0.00%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

0.00%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

0.00%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

0.00%

+14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

0.00%

+14.80%

Сравнение комиссий SPYT и IPDP

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и IPDP

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.73%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

SPYT has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Defiance and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор