PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYR.DE с XUCD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYR.DE с XUCD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE).

SPYR.DE и XUCD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XUCD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYR.DE и XUCD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYR.DE и XUCD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		-16.29%2.47%3.29%15.35%-15.95%21.86%5.93%35.34%-15.45%2.81%
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-8.12%-5.02%38.90%39.32%-34.77%32.20%37.39%32.43%4.13%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у XUCD.DE с доходностью -8.12%.

SPYR.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-11.37%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.27%

XUCD.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.12%
1 год
3.52%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SPYR.DE:
SPYR.DE с VJPU.LSPYR.DE с SC0R.DESPYR.DE с SPYY.DESPYR.DE с XUCS.DESPYR.DE с ZPDS.DE
Часто сравнивают с XUCD.DE:
XUCD.DE с FDNU.LXUCD.DE с WELM.DEXUCD.DE с SC0R.DEXUCD.DE с EXV9.DEXUCD.DE с ZPDD.DEXUCD.DE с WELW.DEXUCD.DE с 7RIP.DE

Сравнение комиссий SPYR.DE и XUCD.DE

SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUCD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

SPYR.DE vs. XUCD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYR.DE
Ранг доходности на риск SPYR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XUCD.DE
Ранг доходности на риск XUCD.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCD.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCD.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYR.DE c XUCD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYR.DEXUCD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.16

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.38

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.76

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

2.18

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYR.DE vs. XUCD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYR.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа XUCD.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYR.DE и XUCD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYR.DEXUCD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.16

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Корреляция

Корреляция между SPYR.DE и XUCD.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYR.DE и XUCD.DE

SPYR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.46%0.40%0.90%0.91%0.35%0.59%0.81%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SPYR.DE и XUCD.DE

Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки XUCD.DE в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и XUCD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYR.DEXUCD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-38.43%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-13.88%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-38.43%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-16.97%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-10.09%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

4.85%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYR.DE и XUCD.DE

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) имеют волатильность 6.59% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYR.DEXUCD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.31%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.16%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

22.37%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

21.96%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

21.94%

-1.32%