PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYR.DE с ZPDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYR.DE с ZPDS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE).

SPYR.DE и ZPDS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. ZPDS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYR.DE и ZPDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYR.DE и ZPDS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		-16.29%2.47%3.29%15.35%-15.95%21.86%5.93%35.34%-15.45%10.29%
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		8.45%-8.90%20.38%-5.08%5.38%26.65%-0.79%29.96%-4.12%-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у ZPDS.DE с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции SPYR.DE уступали акциям ZPDS.DE по среднегодовой доходности: 4.27% против 6.97% соответственно.

SPYR.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-11.37%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.27%

ZPDS.DE

1 день
-13.15%
1 месяц
-4.62%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.29%
1 год
-1.11%
3 года*
4.51%
5 лет*
7.30%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYR.DE:
SPYR.DE с VJPU.L
Часто сравнивают с ZPDS.DE:
ZPDS.DE с ^SIXRZPDS.DE с 2B7D.DEZPDS.DE с NUKL.DEZPDS.DE с SPYDZPDS.DE с VJPU.LZPDS.DE с DXSK.DEZPDS.DE с 6TVL.DE

Сравнение комиссий SPYR.DE и ZPDS.DE

SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SPYR.DE vs. ZPDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYR.DE
Ранг доходности на риск SPYR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
ZPDS.DE
Ранг доходности на риск ZPDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYR.DE c ZPDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYR.DEZPDS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.04

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.11

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.01

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.03

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYR.DE vs. ZPDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYR.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ZPDS.DE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYR.DE и ZPDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYR.DEZPDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.04

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.46

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между SPYR.DE и ZPDS.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYR.DE и ZPDS.DE

Ни SPYR.DE, ни ZPDS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYR.DE и ZPDS.DE

Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки ZPDS.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и ZPDS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYR.DEZPDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-23.29%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-13.15%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-16.54%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-23.29%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-13.15%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-6.14%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

5.13%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYR.DE и ZPDS.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) составляет 6.59%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYR.DEZPDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

20.92%

-14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

22.40%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

24.59%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

15.85%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

15.23%

+5.39%