PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYR.DE с XUCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYR.DE с XUCS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE).

SPYR.DE и XUCS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XUCS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Staples. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYR.DE и XUCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYR.DE и XUCS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		-16.29%2.47%3.29%15.35%-15.95%21.86%5.93%35.34%-15.45%2.81%
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		8.85%-7.97%21.47%-1.77%5.50%27.57%-0.49%29.85%-4.67%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у XUCS.DE с доходностью 8.85%.

SPYR.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-11.37%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.27%

XUCS.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.80%
1 год
-0.69%
3 года*
6.01%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SPYR.DE:
SPYR.DE с VJPU.LSPYR.DE с ZPDS.DE
Часто сравнивают с XUCS.DE:
XUCS.DE с QDVK.DEXUCS.DE с QQQXUCS.DE с 2B7D.DEXUCS.DE с DXSK.DEXUCS.DE с 36BB.DEXUCS.DE с 6TVL.DEXUCS.DE с WELW.DE

Сравнение комиссий SPYR.DE и XUCS.DE

SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUCS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Доходность на риск

SPYR.DE vs. XUCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYR.DE
Ранг доходности на риск SPYR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XUCS.DE
Ранг доходности на риск XUCS.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCS.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCS.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYR.DE c XUCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYR.DEXUCS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.05

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.04

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.00

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.03

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

0.06

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYR.DE vs. XUCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYR.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа XUCS.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYR.DE и XUCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYR.DEXUCS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.05

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.66

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.61

-0.34

Корреляция

Корреляция между SPYR.DE и XUCS.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYR.DE и XUCS.DE

SPYR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.93%2.17%2.09%3.35%3.11%1.88%3.02%2.37%0.78%

Просадки

Сравнение просадок SPYR.DE и XUCS.DE

Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки XUCS.DE в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и XUCS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYR.DEXUCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-23.46%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-9.43%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-15.64%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-6.58%

-16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.49%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

5.08%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYR.DE и XUCS.DE

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYR.DEXUCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.86%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.16%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

14.52%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

13.15%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

14.43%

+6.19%