Сравнение SPYR.DE с SPYW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).
SPYR.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYR.DE и SPYW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYR.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYR.DE SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -16.29% | 2.47% | 3.29% | 15.35% | -15.95% | 21.86% | 5.93% | 35.34% | -15.45% | 10.29% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.59% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции SPYR.DE уступали акциям SPYW.DE по среднегодовой доходности: 4.27% против 7.02% соответственно.
SPYR.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 4.27%
SPYW.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYR.DE и SPYW.DE
SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Доходность на риск
SPYR.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
SPYR.DE
SPYW.DE
Сравнение SPYR.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYR.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.99 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 1.30 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.71 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.49 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYR.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.99 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPYR.DE и SPYW.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYR.DE и SPYW.DE
SPYR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYR.DE SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.62% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPYR.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и SPYW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYR.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.59% | -38.68% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -9.77% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -23.97% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -38.68% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -3.25% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -5.66% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.49% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYR.DE и SPYW.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYR.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.62% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 7.96% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 13.58% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 13.24% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 14.87% | +5.75% |