PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYR.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYR.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).

SPYR.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYR.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYR.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		-16.29%2.47%3.29%15.35%-15.95%21.86%5.93%35.34%-15.45%10.29%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		5.07%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции SPYR.DE уступали акциям SPYM.DE по среднегодовой доходности: 4.27% против 7.97% соответственно.

SPYR.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-11.37%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.27%

SPYM.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.07%
6 месяцев
7.98%
1 год
24.99%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.38%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYR.DE:
SPYR.DE с VJPU.LSPYR.DE с 2B7D.DESPYR.DE с 3SUE.DESPYR.DE с 7RIP.DESPYR.DE с EXH8.DESPYR.DE с EXV9.DESPYR.DE с QDVK.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Сравнение комиссий SPYR.DE и SPYM.DE

И SPYR.DE, и SPYM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Доходность на риск

SPYR.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYR.DE
Ранг доходности на риск SPYR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYR.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYR.DESPYM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

1.34

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

1.83

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.84

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

10.44

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYR.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYR.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYR.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYR.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.34

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.27

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Корреляция

Корреляция между SPYR.DE и SPYM.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYR.DE и SPYM.DE

Ни SPYR.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYR.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и SPYM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYR.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-36.28%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-10.38%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-23.86%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-31.69%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-8.69%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-10.05%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.82%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYR.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) составляет 6.59%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYR.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.25%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.33%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

18.57%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

16.31%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

18.25%

+2.37%