PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYR.DE с EXH8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYR.DE и EXH8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYR.DE и EXH8.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
-16.29%2.47%3.29%15.35%-15.95%21.86%5.93%35.34%-15.45%10.29%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
-7.91%13.47%10.93%36.87%-30.57%13.16%9.68%38.72%-9.61%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у EXH8.DE с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции SPYR.DE уступали акциям EXH8.DE по среднегодовой доходности: 4.27% против 5.63% соответственно.


SPYR.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-11.37%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.27%

EXH8.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-2.16%
1 год
7.35%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.91%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYR.DE и EXH8.DE

SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.


Доходность на риск

SPYR.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYR.DE
Ранг доходности на риск SPYR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина

EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYR.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYR.DEEXH8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.39

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.67

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.73

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.66

-2.71

SPYR.DE vs. EXH8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYR.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа EXH8.DE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYR.DE и EXH8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYR.DEEXH8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.39

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.29

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPYR.DE и EXH8.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYR.DE и EXH8.DE

SPYR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
2.47%2.30%2.40%2.34%3.25%1.04%1.26%2.10%3.20%2.91%2.88%3.27%

Просадки

Сравнение просадок SPYR.DE и EXH8.DE

Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и EXH8.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYR.DEEXH8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-54.89%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-12.77%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-48.60%

+18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-48.60%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-9.93%

-13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-16.71%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

5.64%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYR.DE и EXH8.DE

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) имеют волатильность 6.59% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYR.DEEXH8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.59%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.84%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

18.57%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

21.23%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

19.59%

+1.03%