Сравнение SPYR.DE с EXH8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE).
SPYR.DE и EXH8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYR.DE и EXH8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYR.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYR.DE SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -16.29% | 2.47% | 3.29% | 15.35% | -15.95% | 21.86% | 5.93% | 35.34% | -15.45% | 10.29% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | -7.91% | 13.47% | 10.93% | 36.87% | -30.57% | 13.16% | 9.68% | 38.72% | -9.61% | -0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у EXH8.DE с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции SPYR.DE уступали акциям EXH8.DE по среднегодовой доходности: 4.27% против 5.63% соответственно.
SPYR.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 4.27%
EXH8.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYR.DE и EXH8.DE
SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Доходность на риск
SPYR.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
SPYR.DE
EXH8.DE
Сравнение SPYR.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYR.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.39 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 0.67 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.73 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.66 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYR.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.39 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPYR.DE и EXH8.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYR.DE и EXH8.DE
SPYR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYR.DE SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.47% | 2.30% | 2.40% | 2.34% | 3.25% | 1.04% | 1.26% | 2.10% | 3.20% | 2.91% | 2.88% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок SPYR.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и EXH8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYR.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.59% | -54.89% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -12.77% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -48.60% | +18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -48.60% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -9.93% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -16.71% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 5.64% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYR.DE и EXH8.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) имеют волатильность 6.59% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYR.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 6.59% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 12.84% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 18.57% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 21.23% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 19.59% | +1.03% |