Сравнение SPYQ с KNO
SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while KNO is a Global Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, SPYQ returned 34.83% vs 28.20% for KNO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYQ charges 1.30%/yr vs 0.84%/yr for KNO.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и KNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 19.89%.
SPYQ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYQ и KNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 16.07% | 26.22% | 4.73% |
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 19.89% | 19.84% | -7.77% |
Correlation
The correlation between SPYQ and KNO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between SPYQ and KNO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ vs. KNO — Ранг доходности на риск
SPYQ
KNO
Сравнение SPYQ c KNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYQ | KNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.43 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 9.37 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и KNO
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и KNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ | KNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -15.50% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -11.67% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -5.61% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.94% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.02% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и KNO
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 6.00%, в то время как у AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ | KNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.46% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 15.77% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 17.64% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 17.32% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 17.32% | +16.79% |
Сравнение комиссий SPYQ и KNO
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KNO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и KNO
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности KNO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 0.90% | 1.08% | 3.13% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYQ and KNO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNO has higher volatility (7.46%) compared to SPYQ (6.00%). In terms of maximum drawdown, SPYQ dropped -35.88% vs KNO's -15.50%.
On 1-year performance, SPYQ leads with 34.83% vs 28.20% for KNO. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 34.83% return vs 28.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
KNO has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.14% for SPYQ.
SPYQ is categorized as Leveraged Equities, while KNO is Global Equities. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 0.84% for KNO.
KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ и KNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор