Сравнение SPYQ с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
SPYQ и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 22.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и GGLL
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
SPYQ vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SPYQ
GGLL
Сравнение SPYQ c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 3.24 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.58 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 5.37 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 19.61 | -14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.24 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.80 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и GGLL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и GGLL
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и GGLL
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -52.81% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -38.39% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -27.39% | +15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -15.51% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 10.52% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и GGLL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 19.62% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 39.89% | -20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 61.32% | -22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 55.21% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 55.21% | -19.43% |