Сравнение SPYQ с AMDG
SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYQ returned 39.24% vs 826.23% for AMDG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYQ charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 329.09%.
SPYQ
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 39.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.43%
- 1 месяц
- 15.85%
- С начала года
- 329.09%
- 6 месяцев
- 325.72%
- 1 год
- 826.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYQ и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 11.91% | 17.53% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 329.09% | 95.49% |
Correlation
The correlation between SPYQ and AMDG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between SPYQ and AMDG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ vs. AMDG — Ранг доходности на риск
SPYQ
AMDG
Сравнение SPYQ c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYQ | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 14.77 | -12.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 28.66 | -19.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и AMDG
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -63.32% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -56.48% | +37.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -12.62% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -25.39% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 29.06% | -24.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и AMDG
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 8.50%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 48.45% | -39.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 102.73% | -83.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 134.55% | -109.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 132.44% | -97.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.60% | 132.44% | -97.84% |
Сравнение комиссий SPYQ и AMDG
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и AMDG
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AMDG в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.61% | 11.21% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.15% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SPYQ and AMDG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (48.45%) compared to SPYQ (8.50%). In terms of maximum drawdown, SPYQ dropped -35.88% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 826.23% vs 39.24% for SPYQ. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 826.23% return vs 39.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
AMDG has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.15% for SPYQ.
They also come from different issuers: AXS and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор