PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSC.DE с EXV6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSC.DE с EXV6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE).

DXSC.DE и EXV6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. EXV6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSC.DE и EXV6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSC.DE и EXV6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C		-0.91%8.23%-1.25%18.77%-13.04%26.49%13.22%22.28%-12.90%22.38%
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		14.37%33.18%-8.72%-2.31%9.84%26.18%12.84%22.32%-13.46%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, DXSC.DE показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у EXV6.DE с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции DXSC.DE уступали акциям EXV6.DE по среднегодовой доходности: 12.05% против 15.48% соответственно.

DXSC.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.48%
1 год
2.87%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.70%
10 лет*
12.05%

EXV6.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
36.51%
1 год
55.77%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.22%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DXSC.DE:
DXSC.DE с SC0W.DEDXSC.DE с WELT.DEDXSC.DE с SPYP.DEDXSC.DE с ESIN.DEDXSC.DE с XDWM.DEDXSC.DE с XUIN.DEDXSC.DE с LBRE.DE
Часто сравнивают с EXV6.DE:
EXV6.DE с VUAG.LEXV6.DE с RIOEXV6.DE с GLDEXV6.DE с EXV7.DEEXV6.DE с SC0W.DEEXV6.DE с SC00.DEEXV6.DE с SPYP.DE

Сравнение комиссий DXSC.DE и EXV6.DE

DXSC.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EXV6.DE в 0.46%.

EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DXSC.DE vs. EXV6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSC.DE
Ранг доходности на риск DXSC.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EXV6.DE
Ранг доходности на риск EXV6.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV6.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV6.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV6.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSC.DE c EXV6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSC.DEEXV6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.09

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.65

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

3.70

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

15.49

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSC.DE vs. EXV6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSC.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа EXV6.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSC.DE и EXV6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSC.DEEXV6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.09

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.27

-0.21

Корреляция

Корреляция между DXSC.DE и EXV6.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSC.DE и EXV6.DE

DXSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		1.72%1.95%3.23%3.57%6.02%5.17%2.86%5.56%3.12%2.14%1.80%5.20%

Просадки

Сравнение просадок DXSC.DE и EXV6.DE

Максимальная просадка DXSC.DE за все время составила -73.82%, примерно равная максимальной просадке EXV6.DE в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSC.DE и EXV6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSC.DEEXV6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-73.84%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-17.38%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-37.26%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-45.38%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-8.94%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.42%

-27.68%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

4.15%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSC.DE и EXV6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) составляет 7.82%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что DXSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSC.DEEXV6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

11.16%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

19.76%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

26.59%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

26.13%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

27.67%

-3.43%