PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSC.DE с LBRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSC.DE с LBRE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE).

DXSC.DE и LBRE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. LBRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSC.DE и LBRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSC.DE и LBRE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C		-0.91%8.23%-1.25%18.77%-13.04%26.49%13.22%22.28%-12.90%22.38%
LBRE.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc		14.59%33.09%-8.87%-2.42%9.41%26.55%13.06%22.34%-12.39%22.13%

Доходность по периодам

С начала года, DXSC.DE показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у LBRE.DE с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции DXSC.DE уступали акциям LBRE.DE по среднегодовой доходности: 12.05% против 15.53% соответственно.

DXSC.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.48%
1 год
2.87%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.70%
10 лет*
12.05%

LBRE.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-1.66%
С начала года
14.59%
6 месяцев
36.47%
1 год
55.77%
3 года*
12.67%
5 лет*
10.23%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DXSC.DE:
DXSC.DE с SC0W.DEDXSC.DE с WELT.DEDXSC.DE с SPYP.DEDXSC.DE с ESIN.DEDXSC.DE с XDWM.DEDXSC.DE с EXV6.DEDXSC.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с LBRE.DE:
LBRE.DE с GLDLBRE.DE с VJPU.LLBRE.DE с SC00.DELBRE.DE с XDWM.DELBRE.DE с SC0W.DELBRE.DE с XUIN.DELBRE.DE с E6BR.DE

Сравнение комиссий DXSC.DE и LBRE.DE

DXSC.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LBRE.DE в 0.30%.

LBRE.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DXSC.DE vs. LBRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSC.DE
Ранг доходности на риск DXSC.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LBRE.DE
Ранг доходности на риск LBRE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSC.DE c LBRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSC.DELBRE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.12

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.70

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

3.76

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

15.57

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSC.DE vs. LBRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSC.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа LBRE.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSC.DE и LBRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSC.DELBRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.12

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.15

-0.10

Корреляция

Корреляция между DXSC.DE и LBRE.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSC.DE и LBRE.DE

Ни DXSC.DE, ни LBRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXSC.DE и LBRE.DE

Максимальная просадка DXSC.DE за все время составила -73.82%, примерно равная максимальной просадке LBRE.DE в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSC.DE и LBRE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSC.DELBRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-74.21%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-17.12%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-37.22%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-45.32%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-8.74%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.42%

-31.63%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

4.14%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSC.DE и LBRE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) составляет 7.82%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что DXSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSC.DELBRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

11.10%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

19.46%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

26.21%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

26.03%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

29.17%

-4.93%