Сравнение SPYO.L с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
SPYO.L и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYO.L и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYO.L и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -13.02% | 8.13% | 0.31% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 1.06% | 0.32% | 13.51% |
Разные валюты инструментов
SPYO.L торгуется в GBp, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYO.L показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 1.06%.
SPYO.L
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYO.L и XYLD
SPYO.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
SPYO.L vs. XYLD — Ранг доходности на риск
SPYO.L
XYLD
Сравнение SPYO.L c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYO.L | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.56 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.91 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.94 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 2.94 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYO.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.61 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SPYO.L и XYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYO.L и XYLD
Дивидендная доходность SPYO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.02%, что больше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 61.02% | 84.42% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок SPYO.L и XYLD
Максимальная просадка SPYO.L за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки XYLD в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYO.L и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYO.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -33.46% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -10.14% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -2.94% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -3.76% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.73% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYO.L и XYLD
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SPYO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYO.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.46% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 6.49% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 14.67% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 12.00% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 15.59% | -0.93% |