PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYN.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - SPYN.DE tracks the MSCI Europe Energy 20/35 Capped while 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYN.DE returned 19.95%/yr vs 20.31%/yr for 5MVW.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.79%.

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%2.05%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%

Correlation

The correlation between SPYN.DE and 5MVW.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between SPYN.DE and 5MVW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с IS0D.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

SPYN.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.10

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.59

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

2.97

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

9.81

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVW.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, примерно равная максимальной просадке 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYN.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-56.87%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-15.05%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-23.76%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-23.76%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-7.49%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-13.53%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.56%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и 5MVW.DE

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYN.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.76%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

18.33%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

21.33%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

23.99%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

29.20%

-3.14%

Сравнение комиссий SPYN.DE и 5MVW.DE

И SPYN.DE, и 5MVW.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и 5MVW.DE

SPYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYN.DE and 5MVW.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYN.DE and 5MVW.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор