PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.57%/yr vs 12.60%/yr for XLF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.57% против 12.60% соответственно.

SPYM

1 день
0.34%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.60%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.57%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.36%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between SPYM and XLF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.69

The correlation between SPYM and XLF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYM и XLF

Секторы
SPYM
XLF

Технологии

38.5%
1.8%

Финансовые услуги

11.1%
98.0%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYM
38.5%
XLF
1.8%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
XLF
98.0%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
XLF

-

Здравоохранение

SPYM
8.4%
XLF

-

Промышленность

SPYM
7.6%
XLF
0.2%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
XLF

-

Энергетика

SPYM
3.2%
XLF

-

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
XLF

-

Недвижимость

SPYM
1.8%
XLF

-

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

SPYM vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.30

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
0.50

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.06

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.29

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

0.77

+14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.30

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.44

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.21

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SPYM и XLF

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-82.69%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-14.79%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-15.54%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-25.81%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-42.86%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-6.99%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-20.02%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.68%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и XLF

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 2.78%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.21%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

11.24%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

14.63%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.66%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

22.17%

-4.17%

Сравнение комиссий SPYM и XLF

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и XLF

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.99%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and XLF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.21%) compared to SPYM (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.57% vs 12.60% for XLF. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.57% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for XLF.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.99% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while XLF is Financials Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.08% for XLF.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор