PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYM с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с XLF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.39%/yr vs 13.60%/yr for XLF. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.39% против 13.60% соответственно.

SPYM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.81%
С начала года
13.55%
1 год
24.01%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.39%
Всё время*
11.32%

XLF

1 день
0.21%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.42%
С начала года
6.82%
1 год
13.93%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.60%
Всё время*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
$860.67M$925.17M$1.11B

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF
$1.89B$1.89B$1.91B

Сравнение доходности по годам SPYM и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		13.55%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		6.82%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between SPYM and XLF is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.69

The correlation between SPYM and XLF shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYM и XLF

Секторы
SPYM
XLF

Технологии

38.5%
1.6%

Финансовые услуги

11.6%
98.2%

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Промышленность

8.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYM
38.5%
XLF
1.6%

Финансовые услуги

SPYM
11.6%
XLF
98.2%

Коммуникационные услуги

SPYM
9.9%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.5%
XLF

-

Здравоохранение

SPYM
8.9%
XLF

-

Промышленность

SPYM
8.4%
XLF
0.2%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.5%
XLF

-

Энергетика

SPYM
3.0%
XLF

-

Коммунальные услуги

SPYM
2.2%
XLF

-

Недвижимость

SPYM
1.8%
XLF

-

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

SPYM vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYM c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.96

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.37

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.95

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

2.41

+9.16

SPYM vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и XLF

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-82.69%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-14.79%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-15.54%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-25.81%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-42.86%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-19.91%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.78%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и XLF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 4.03% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.85%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.06%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

14.64%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

18.44%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.07%

-4.04%

Сравнение комиссий SPYM и XLF

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и XLF

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности XLF в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.39%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and XLF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (4.03%) compared to XLF (3.85%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.39% vs 13.60% for XLF. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.39% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for XLF.

XLF has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.00% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while XLF is Financials Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.08% for XLF.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор