Сравнение SPYM с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SPYM и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYM и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYM и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -3.08% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYM показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYM и SPYI
SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
SPYM vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SPYM
SPYI
Сравнение SPYM c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYM | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.57 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.54 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 8.06 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYM | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.01 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SPYM и SPYI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM и SPYI
Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYM и SPYI
Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYM | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -16.47% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -11.02% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.50% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -1.86% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.11% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM и SPYI
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 5.33% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYM | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.10% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 8.29% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 16.22% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.12% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 13.12% | +4.87% |