PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYM с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

SPYM и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYM и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYM и SPXM

2026 (YTD)2025
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.63%10.60%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий SPYM и SPXM

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPYM vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.82

-1.24

Корреляция

Корреляция между SPYM и SPXM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и SPXM

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYM и SPXM

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYMSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-5.08%

-49.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.75%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-0.80%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYMSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

9.34%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

9.34%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

9.34%

+8.65%