Сравнение SPYM с SPVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).
SPYM и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYM и SPVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYM и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.54% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.89% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYM показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 14.24% против 11.68% соответственно.
SPYM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.24%
SPVM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYM и SPVM
SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.
Доходность на риск
SPYM vs. SPVM — Ранг доходности на риск
SPYM
SPVM
Сравнение SPYM c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYM | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.93 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.91 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.89 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYM | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPYM и SPVM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM и SPVM
Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPVM в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.01% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPYM и SPVM
Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и SPVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYM | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -45.35% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.80% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -19.48% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -45.35% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -3.69% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.03% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.66% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM и SPVM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SPYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYM | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.52% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.52% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 16.65% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.85% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.58% | -1.59% |