PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYM с SPHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

SPYM и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYM и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.63%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SPYM уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 14.21% против 16.61% соответственно.

SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP

Сравнение комиссий SPYM и SPHB

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPYM vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMSPHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.68

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.31

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.16

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

14.27

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPYM и SPHB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и SPHB

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPHB в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SPYM и SPHB

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и SPHB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYMSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-46.84%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-16.08%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-31.49%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-46.84%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-6.04%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.59%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.56%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и SPHB

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 5.33%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYMSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.80%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

17.65%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

29.95%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

27.27%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

28.41%

-10.42%