Сравнение SPYM с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
SPYM и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYM и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYM и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYM показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 14.21% против 11.25% соответственно.
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYM и RSPG
SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
SPYM vs. RSPG — Ранг доходности на риск
SPYM
RSPG
Сравнение SPYM c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYM | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 4.32 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYM | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPYM и RSPG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM и RSPG
Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPYM и RSPG
Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYM | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -79.98% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -21.05% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -28.44% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -73.17% | +39.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.04% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -25.63% | +18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 7.55% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM и RSPG
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 5.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYM | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.30% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 15.29% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 27.69% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 28.51% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 33.58% | -15.59% |