PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с ITOT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.52%/yr vs 14.99%/yr for ITOT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYM имеют среднегодовую доходность 15.52%, а акции ITOT немного отстают с 14.99%.

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
1.01%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
26.29%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between SPYM and ITOT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.87

The correlation between SPYM and ITOT shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYM и ITOT

Секторы
SPYM
ITOT

Технологии

39.0%
37.2%

Финансовые услуги

11.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Здравоохранение

8.3%
8.8%

Промышленность

7.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

SPYM
39.0%
ITOT
37.2%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
ITOT
11.4%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
ITOT
9.8%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
ITOT
9.8%

Здравоохранение

SPYM
8.3%
ITOT
8.8%

Промышленность

SPYM
7.8%
ITOT
9.1%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.5%
ITOT
4.3%

Энергетика

SPYM
3.1%
ITOT
3.3%

Коммунальные услуги

SPYM
2.1%
ITOT
2.1%

Недвижимость

SPYM
1.8%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
ITOT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SPYM vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.96

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.66

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.80

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

12.50

-0.07

SPYM vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и ITOT

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-55.20%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-19.44%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-25.36%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-35.00%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.12%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.96%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.99%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и ITOT

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 4.33%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.57%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.85%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.69%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.43%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.29%

-0.26%

Сравнение комиссий SPYM и ITOT

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и ITOT

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ITOT в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPYM and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (4.57%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.52% vs 14.99% for ITOT. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.52% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for ITOT.

SPYM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.99% for ITOT.

SPYM is categorized as S&P 500, while ITOT is Large Cap Blend Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.03% for ITOT.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор