Сравнение SPYM с FREL
SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.52%/yr vs 6.17%/yr for FREL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности SPYM и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYM показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 15.52% против 6.17% соответственно.
SPYM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.52%
FREL
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам SPYM и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 9.10% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 12.39% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between SPYM and FREL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between SPYM and FREL has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYM vs. FREL — Ранг доходности на риск
SPYM
FREL
Сравнение SPYM c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYM | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.53 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 4.80 | +7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYM и FREL
Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYM | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -42.61% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.45% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -17.54% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -34.40% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -42.61% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -9.93% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.68% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM и FREL
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYM | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.74% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.79% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 13.54% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.89% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.70% | -2.67% |
Сравнение комиссий SPYM и FREL
SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM и FREL
Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FREL в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.20% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.29% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPYM and FREL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREL has higher volatility (4.74%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs FREL's -42.61%.
On 10-year performance, SPYM leads with 15.52% vs 6.17% for FREL. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.52% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for FREL.
FREL has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.29% for SPYM.
SPYM is categorized as S&P 500, while FREL is REIT. SPYM tracks S&P 500 Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.08% for FREL.
SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYM и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор