PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с BKLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYM returned 13.91%/yr vs 14.33%/yr for BKLC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYM показывает доходность 10.98%, а BKLC немного ниже – 10.93%.

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%

BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%36.23%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%

Correlation

The correlation between SPYM and BKLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between SPYM and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и BKLC

Секторы
SPYM
BKLC

Технологии

38.5%
38.0%

Финансовые услуги

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

SPYM
38.5%
BKLC
38.0%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
BKLC
10.9%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
BKLC
10.8%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
BKLC
9.8%

Здравоохранение

SPYM
8.4%
BKLC
8.3%

Промышленность

SPYM
7.6%
BKLC
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
BKLC
4.4%

Энергетика

SPYM
3.2%
BKLC
3.3%

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
BKLC
2.5%

Недвижимость

SPYM
1.8%
BKLC
1.7%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
BKLC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

SPYM vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMBKLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.33

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

3.15

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.10

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

14.15

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.12

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SPYM и BKLC

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-26.14%

-28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.10%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-19.05%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-26.14%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.74%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.27%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.99%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и BKLC

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 2.83%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.00%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.12%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.11%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

17.16%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.44%

+0.56%

Сравнение комиссий SPYM и BKLC

SPYM берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и BKLC

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью BKLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPYM and BKLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (3.00%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 14.33% vs 13.91% for SPYM. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 14.33% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.02% for SPYM.

SPYM and BKLC have nearly identical dividend yields, around 1.00%.

SPYM is categorized as S&P 500, while BKLC is Large Cap Growth Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.00% for BKLC.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор