Сравнение SPYM.DE с ZPRI.DE
SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) and ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM.DE returned 10.32%/yr vs 5.05%/yr for ZPRI.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPYM.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for ZPRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYM.DE и ZPRI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYM.DE показывает доходность 28.91%, что значительно выше, чем у ZPRI.DE с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции SPYM.DE превзошли акции ZPRI.DE по среднегодовой доходности: 10.32% против 5.05% соответственно.
SPYM.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 48.17%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 10.32%
ZPRI.DE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам SPYM.DE и ZPRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 28.91% | 19.06% | 14.05% | 6.05% | -14.90% | 5.28% | 6.27% | 22.31% | -11.26% | 19.74% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 8.67% | 1.94% | 8.86% | 3.53% | -7.87% | 14.36% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
Correlation
The correlation between SPYM.DE and ZPRI.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SPYM.DE and ZPRI.DE has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYM.DE vs. ZPRI.DE — Ранг доходности на риск
SPYM.DE
ZPRI.DE
Сравнение SPYM.DE c ZPRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYM.DE | ZPRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 4.23 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 12.77 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYM.DE и ZPRI.DE
Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки ZPRI.DE в -22.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и ZPRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYM.DE | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.83% | -22.82% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -3.37% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -11.11% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -14.83% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -22.82% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | 0.00% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -7.45% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.12% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM.DE и ZPRI.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SPYM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYM.DE | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 2.38% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 5.44% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 7.11% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 9.92% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 14.84% | +3.67% |
Сравнение комиссий SPYM.DE и ZPRI.DE
SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZPRI.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM.DE и ZPRI.DE
SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.81% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 0.98% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
SPYM.DE and ZPRI.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for ZPRI.DE.
SPYM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ZPRI.DE is Diversified Portfolio. SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Their fees differ too: 0.18% for SPYM.DE and 0.40% for ZPRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYM.DE и ZPRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор