PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM.DE с ZPRG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM.DE с ZPRG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM.DE returned 10.32%/yr vs 6.86%/yr for ZPRG.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYM.DE и ZPRG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM.DE показывает доходность 28.91%, что значительно выше, чем у ZPRG.DE с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции SPYM.DE превзошли акции ZPRG.DE по среднегодовой доходности: 10.32% против 6.86% соответственно.

SPYM.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.41%
С начала года
28.91%
6 месяцев
30.74%
1 год
48.17%
3 года*
22.17%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.32%

ZPRG.DE

1 день
0.26%
1 месяц
2.18%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.07%
1 год
19.09%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.17%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM.DE и ZPRG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		28.91%19.06%14.05%6.05%-14.90%5.28%6.27%22.31%-11.26%19.74%
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		10.43%5.03%13.19%3.49%-1.05%25.02%-17.50%23.66%-5.29%4.22%

Correlation

The correlation between SPYM.DE and ZPRG.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SPYM.DE and ZPRG.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L
Часто сравнивают с ZPRG.DE:
ZPRG.DE с SPYW.DEZPRG.DE с SPY5.DEZPRG.DE с SPYZPRG.DE с TDGB.LZPRG.DE с FLXX.DEZPRG.DE с WTEM.DEZPRG.DE с LGQI.DE

Доходность на риск

SPYM.DE vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZPRG.DE
Ранг доходности на риск ZPRG.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRG.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRG.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRG.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRG.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRG.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM.DE c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYM.DEZPRG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.03

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.88

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.51

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

11.37

+4.28

SPYM.DE vs. ZPRG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRG.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM.DE и ZPRG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM.DE и ZPRG.DE

Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и ZPRG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYM.DEZPRG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-42.07%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-5.42%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-17.07%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-18.48%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-42.07%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

0.00%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-6.56%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.68%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM.DE и ZPRG.DE

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что SPYM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYM.DEZPRG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

2.20%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

6.70%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

9.40%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

12.40%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

14.88%

+3.63%

Сравнение комиссий SPYM.DE и ZPRG.DE

SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM.DE и ZPRG.DE

SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		3.78%4.25%3.73%4.22%4.49%3.58%3.98%3.44%3.95%3.36%3.62%3.80%

Часто задаваемые вопросы

SPYM.DE and ZPRG.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.

SPYM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ZPRG.DE is Global Equity Income. SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Their fees differ too: 0.18% for SPYM.DE and 0.45% for ZPRG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM.DE и ZPRG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор