PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM.DE returned 9.90%/yr vs 9.33%/yr for ZPDE.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SPYM.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYM.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM.DE показывает доходность 27.39%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции SPYM.DE превзошли акции ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 9.90% против 9.33% соответственно.

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%

Correlation

The correlation between SPYM.DE and ZPDE.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.39

The correlation between SPYM.DE and ZPDE.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

SPYM.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYM.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.83

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.29

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

2.54

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

8.09

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM.DE на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYM.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.83

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPYM.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYM.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-65.58%

+29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-17.16%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-26.97%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-26.97%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-65.58%

+33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-8.87%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-17.28%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.40%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM.DE и ZPDE.DE

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеют волатильность 7.34% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYM.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.53%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

20.35%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

23.96%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

26.90%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

28.89%

-10.49%

Сравнение комиссий SPYM.DE и ZPDE.DE

SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM.DE и ZPDE.DE

Ни SPYM.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYM.DE and ZPDE.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.

SPYM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ZPDE.DE is Energy Equities. SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. Their fees differ too: 0.18% for SPYM.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор