PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM.DE с AXQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM.DE с AXQE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) and AXQE.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - SPYM.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AXQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, SPYM.DE returned 48.17% vs 59.71% for AXQE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPYM.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for AXQE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYM.DE и AXQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM.DE показывает доходность 28.91%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 36.40%.

SPYM.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.41%
С начала года
28.91%
6 месяцев
30.74%
1 год
48.17%
3 года*
22.17%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.32%

AXQE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
36.40%
6 месяцев
37.91%
1 год
59.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM.DE и AXQE.DE

2026 (YTD)2025
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		28.91%18.67%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		36.40%32.15%

Correlation

The correlation between SPYM.DE and AXQE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.81

The correlation between SPYM.DE and AXQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L
Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с ANAU.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с UETE.DEAXQE.DE с UEF5.DE

Доходность на риск

SPYM.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYM.DEAXQE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.77

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.45

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.03

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

11.84

+3.81

SPYM.DE vs. AXQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AXQE.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM.DE и AXQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM.DE и AXQE.DE

Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки AXQE.DE в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и AXQE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYM.DEAXQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-19.63%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-19.63%

+9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.77%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-2.63%

-14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.03%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM.DE и AXQE.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) составляет 8.92%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что SPYM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYM.DEAXQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

10.08%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

31.66%

-14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

33.64%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

32.03%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

32.03%

-13.52%

Сравнение комиссий SPYM.DE и AXQE.DE

SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AXQE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM.DE и AXQE.DE

Ни SPYM.DE, ни AXQE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYM.DE and AXQE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for AXQE.DE.

SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AXQE.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and AXA IM. Their fees differ too: 0.18% for SPYM.DE and 0.30% for AXQE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM.DE и AXQE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор