PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYL.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYL.L с WNRG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.L returned 20.00% vs 37.39% for WNRG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.L charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%.

SPYL.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
8.01%
С начала года
9.03%
1 год
20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNRG.L

1 день
0.93%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
21.77%
С начала года
27.75%
1 год
37.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
20.55%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.L и WNRG.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		9.03%17.38%25.35%14.40%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		27.75%14.83%2.07%0.71%

Correlation

The correlation between SPYL.L and WNRG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.14

The correlation between SPYL.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с QQQM
Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L

Доходность на риск

SPYL.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYL.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.81

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.32

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.33

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

6.70

+3.15

SPYL.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и WNRG.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и WNRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYL.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.80%

-68.72%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-15.98%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-8.18%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-17.54%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

5.57%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и WNRG.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 2.98%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYL.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.93%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

17.83%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

20.62%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

24.34%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

33.35%

-8.82%

Сравнение комиссий SPYL.L и WNRG.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и WNRG.L

Ни SPYL.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYL.L and WNRG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

SPYL.L is categorized as S&P 500, while WNRG.L is Global Equities. SPYL.L tracks S&P 500, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор