Сравнение SPYL.L с SWLD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L).
SPYL.L и SWLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.L и SWLD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYL.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | -6.38% | 17.39% | 25.33% | 14.46% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | -4.75% | 21.37% | 19.18% | 15.04% |
Разные валюты инструментов
SPYL.L торгуется в USD, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.L показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью -4.75%.
SPYL.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLD.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYL.L и SWLD.L
SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYL.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
SPYL.L
SWLD.L
Сравнение SPYL.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.72 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.42 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 7.18 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.72 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между SPYL.L и SWLD.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.L и SWLD.L
Ни SPYL.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYL.L и SWLD.L
Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и SWLD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYL.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -25.85% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -10.45% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -5.39% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -3.23% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.37% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.L и SWLD.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 4.11%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYL.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.56% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 8.49% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 15.56% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.24% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.16% | -3.20% |