PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYL.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и SWLD.L


2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc
-6.38%17.39%25.33%14.46%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
-4.75%21.37%19.18%15.04%
Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью -4.75%.


SPYL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-2.71%
1 год
17.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SWLD.L

1 день
0.85%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-0.68%
1 год
18.99%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI World UCITS ETF

Сравнение комиссий SPYL.L и SWLD.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPYL.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYL.LSWLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.72

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.42

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

7.18

+6.94

SPYL.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLD.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYL.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.72

+0.74

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и SWLD.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и SWLD.L

Ни SPYL.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и SWLD.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и SWLD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYL.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-25.85%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.45%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.39%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-3.23%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.37%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и SWLD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 4.11%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYL.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.56%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.49%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

15.56%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

15.24%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

17.16%

-3.20%