Сравнение SPYL.L с IMID.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).

SPYL.L и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IMID.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	-4.07%	17.39%	25.33%	14.46%
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI	-96.01%	22.20%	16.13%	14.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -96.01%.

SPYL.L

1 день: 2.47%

1 месяц: -3.65%

С начала года: -4.07%

6 месяцев: -0.94%

1 год: 18.34%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

IMID.L

1 день: 2.93%

1 месяц: -4.43%

С начала года: -96.01%

6 месяцев: -95.90%

1 год: -95.08%

3 года*: -59.98%

5 лет*: -42.54%

10 лет*: -16.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Название символа

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с SPYL.L:

SPYL.L с CSPX.L SPYL.L с SPYM SPYL.L с SPY5.L SPYL.L с QQQM SPYL.L с VOO SPYL.L с ACWD.L SPYL.L с VUAA.L

Часто сравнивают с IMID.L:

IMID.L с ACWI IMID.L с VT IMID.L с ACWI.L IMID.L с SWLD.L IMID.L с SWRD.L IMID.L с IWDA.L IMID.L с FGQD.L

Сравнение комиссий SPYL.L и IMID.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.

IMID.L

SPDR MSCI ACWI IMI

SPYL.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMID.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYL.L	IMID.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	-0.98	+2.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	-0.76	+2.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	0.53	+0.71
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.12	-0.99	+5.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.27	-2.97	+21.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYL.L	IMID.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	-0.98	+2.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.94	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.46	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.54	-0.37	+1.91

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и IMID.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IMID.L

Ни SPYL.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IMID.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и IMID.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYL.L	IMID.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.42%	-96.32%	+77.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-96.32%	+84.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-96.32%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-96.32%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.41%	-96.20%	+90.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.83%	-12.28%	+10.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.83%	32.08%	-30.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IMID.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеют волатильность 4.84% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYL.L	IMID.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.84%	4.78%	+0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.65%	322.64%	-313.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.92%	96.76%	-80.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	45.09%	-31.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.03%	35.38%	-21.35%

Сравнение SPYL.L с IMID.L

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IMID.L

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IMID.L

Доходность по периодам

SPYL.L

IMID.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPYL.L и IMID.L

Доходность на риск

SPYL.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

SPYL.L

IMID.L

Сравнение SPYL.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYL.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IMID.L

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IMID.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IMID.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)