PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYL.L с SPMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и SPMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%.


SPYL.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
8.01%
С начала года
9.03%
1 год
20.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPMV.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
4.46%
С начала года
4.24%
1 год
10.52%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.L и SPMV.L


2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc
9.03%17.38%25.35%14.40%
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
4.24%11.55%18.68%12.15%

Correlation

The correlation between SPYL.L and SPMV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between SPYL.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPYL.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SPMV.L
Ранг доходности на риск SPMV.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPYL.LSPMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.68

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

6.62

+3.23

SPYL.L vs. SPMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SPMV.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и SPMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и SPMV.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и SPMV.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYL.LSPMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.80%

-33.34%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-6.23%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.75%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.13%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.59%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и SPMV.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYL.LSPMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.82%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

6.37%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

8.50%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

12.67%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

13.77%

+10.76%

Сравнение комиссий SPYL.L и SPMV.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и SPMV.L

Ни SPYL.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPYL.L and SPMV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.

SPYL.L tracks S&P 500, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.20% for SPMV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и SPMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор