Сравнение SPYL.L с SPMV.L
SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPYL.L tracks the S&P 500 while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.L returned 20.00% vs 10.52% for SPMV.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPYL.L charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.L показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%.
SPYL.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам SPYL.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 9.03% | 17.38% | 25.35% | 14.40% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 12.15% |
Correlation
The correlation between SPYL.L and SPMV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between SPYL.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
SPYL.L
SPMV.L
Сравнение SPYL.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.68 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 6.62 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.L и SPMV.L
Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -33.34% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -6.23% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.75% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -3.13% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.59% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.L и SPMV.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 1.82% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 6.37% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 8.50% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 12.67% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 13.77% | +10.76% |
Сравнение комиссий SPYL.L и SPMV.L
SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.L и SPMV.L
Ни SPYL.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.L and SPMV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPYL.L tracks S&P 500, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор