PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYL.L с 5ESG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L).

SPYL.L и 5ESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и 5ESG.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.07%17.39%25.33%14.46%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		-5.29%27.18%21.56%19.59%
Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как 5ESG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5ESG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -5.29%.

SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5ESG.L

1 день
3.22%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-0.70%
1 год
23.13%
3 года*
21.23%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с KO5ESG.L с SPY5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с SPYI5ESG.L с SBEM.L

Сравнение комиссий SPYL.L и 5ESG.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.L5ESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.69

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.27

6.79

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.73

+0.81

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и 5ESG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и 5ESG.L

SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM2025202420232022202120202019
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.71%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и 5ESG.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -40.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и 5ESG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYL.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-31.50%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.73%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.10%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-5.84%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.19%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 4.84%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYL.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.25%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.62%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

19.52%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

21.23%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

25.02%

-10.99%