Сравнение SPYL.DE с MDLZ
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs -5.40% for MDLZ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и MDLZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как MDLZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDLZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 16.75%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- -5.40%
- 3 года*
- -5.00%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.75% | -18.06% | -9.71% | 5.46% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and MDLZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
MDLZ
Сравнение SPYL.DE c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.21 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | -0.38 | +13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и MDLZ
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -34.38% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -25.68% | +18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -20.42% | +19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -8.75% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 14.43% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и MDLZ
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 6.34% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 16.34% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 21.64% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 19.29% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 21.39% | -6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и MDLZ
SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and MDLZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор